科技网

当前位置: 首页 >电商

国信证券债券自营亏6648万 公司称系个人越权操作

电商
来源: 作者: 2018-12-08 01:58:38

国信证券债券自营亏6648万 公司称系个人越权操作 2011年,中国资本市场股债双杀,不仅普通投资者亏损连连,机构投资者因杠杆交易产生的亏空数额更是巨大。 自中信证券自营部门曝出去年12月出现5亿-10亿元的单月巨亏后,国信证券债券投资业务也出现了6648.29万元的账面亏损。 “个别人员越权操作” 1月17日,有自称是国信证券内部员工向数家媒体爆料称,由于杠杆放大效应,该券商的债券投资业务在2011年出现了6亿多元的亏损。 “6亿元”的天文数字让市场一片哗然。在国内外资本市场上,时常会曝出魔鬼操盘手违规操作导致所在公司巨亏的事件,市场担心国信证券固定收益证券总部总经理于为群是不是又一个“魔鬼操盘手”。 针对此事件,昨日国信证券紧急发布的新闻稿显示,截至2012年1月13日,该项业务浮亏6648.29万元。主要是因市场下跌、资金吃紧导致。“亏损额度在公司可控范围内。” 根据国信证券总部新闻稿,债券撮合交易业务是国信开展的一项常规业务,自2006年启动以来,一直运作有序、情况良好,每年都有一定盈利,不需要公司资本金支持。国信证券在2011年准备拨出专项资金给固定收益证券总部,支持其开展债券投资业务。 “然而,当公司尚在研究、论证,专项资金还没拨付的情况下,该部门越权行动,擅自操作,放大业务规模。”新闻稿内容显示,国信证券在2011年9月发现了这一情况,停止了资金拨付流程并处理越权行动问题。 据国信证券表述,该公司为此成立了专门工作小组,调查了解事件,“现已摸清相关情况,并已经采取了措施。该事件本质上属于业务部门的个别人员越权操作。” 2011年9月,国信证券发现这一情况之后,立即停止了资金拨付流程,首先处理越权行动问题,并成立了专门的工作小组,全面调查了解事件的来龙去脉,现已摸清相关情况,并已经采取了措施,目前已经暂停该项业务。 违规部门已暂停债券投资 据国信证券表述,已在2011年10月31日主动向深圳证监局进行了专项汇报,并在内部部门会议、内控会议和年终总结大会上进行了情况通报。 爆料人称,负责该业务的固定收益证券总部总经理于为群已离职。早报记者了解到,于为群以及一名负责具体操作的交易员已被解职,但尚未离开国信,仍在国信证券协助处理该事件。 目前,国信固定收益证券总部已全面暂停了债券投资业务。但由于固定收益证券总部和自营部门是两个完全独立的部门,因此国信的债券投资、以及固定收益证券总部的债券承销和债券撮合交易业务仍在进行,并未全面暂停。 国信还表示,虽然此次出现了大额亏损,但并不会就此暂停债券投资业务,“在经过重新调整后,会以更大的规模重新启动。”国信证券一内部人士说道。 该人士并称,目前6648.29亿元的亏损并未兑现,仍只是账面浮亏。“这部分持仓仓位已经转交给了资金财务部进行后续操作。”“等市场行情好起来,因有杠杆效应,账面亏损也会比较快地收窄。” 所谓债券杠杆交易,即是叠加式的债券回购操作。投资人买入债券后,按一定折算比例质押入库后,再通过正回购拆入资金再次买入债券,继续质押入库后做正回购拆入资金买入债券。 事实上,这种债券交易方式在金融机构间非常普遍。以公募基金为例,证监会对其设定了杠杆倍率需在1.4倍以内;而券商进行债券交易的杠杆倍数,证监会没有明确规定,主要通过资本金指标来进行约束。 A股IPO出现路障? 国信证券2011年未经审计的年报内金融资产风险调整表中显示,截至2011年底,国信证券持有债券类金融资产中,除了58.898亿元余额的国债外,余额为60.9亿元的企业债(包括公司债)是持有量最大的一项债券类资产,当期仅有5.0755亿元计算入国信证券的净资本。在企债中,有担保债权期末余额为20.3亿元,无担保债权期末持有量为40.6亿元。 一券商研究员指出,虽然在2011年债券市场巨幅动荡,但从全年看,下跌幅度并不过于剧烈。但是,不仅是国信证券,超八成的券商债券型集合理财产品出现了亏损,27只存续期内产品只有5只取得了年度正收益。 该研究员表示:“除了市场流动性收紧、以及城投债风波拖累债市全面下跌的因素外,在股市表现欠佳的情况下,债券类管理人的投资风格普遍比较激进,也是造成债券类投资出现大面积亏损的主因。” 而2012年是国信证券“关键性”的一年。根据既定计划,国信证券有望在今年冲刺A股IPO。监管机构对券商IPO的规定,必须满足近三年持续盈利的硬指标。 2011年国信证券获得的净利润是18.11亿元,在未上市、已公布年报的券商中排名第一。在国信证券的利润表中,投资收益(可视为自营收入)一栏显示,共计9474.55万元的亏损;公允价值变动收益(可视为账面净收益)则达到1.061亿元。此外,交易性金融资产加上可供出售的金融资产(可视为券商自营总资产)至2011年底,共计148.736亿元,比年初的100.3亿元增加了48.437亿元。 2010年,国信证券的净利润为31.1亿元,2009年为41.7亿元。加上2011年的盈利情况,国信证券已满足了近三年全部盈利的硬指标。“除非出现这种情况——2012年行情极差,再加上无法回补的2011年浮亏,国信证券的上市之路才会出现路障。” 镀层厚度检测仪
真空输送机公司
绝缘丁硅料
UP740污泥浓度计价格
冷却塔喷头
安平县瓷砖展架
宝宝着凉咳嗽怎么办
宝宝咳嗽流鼻涕怎么办
孩子发烧39度怎么办

相关推荐